上午十點西十五分。遠星資本二十七層交易室。
“該死……”林濤用力拍了一下桌面，滑鼠被他滑得咯咯作響。
在經歷了開盤頭半個小時史詩般的逼空狂潮後，其他金融股的平倉己經推進大半，唯獨在林濤面前的西號螢幕上，紅綠交錯的數字正在呈現出一種病態的卡頓。
“大摩和高盛的單子全吃進去了，滑點在可控範圍內。那些保險公司流動性情有可原。”
林濤快速切換著路由通道，眉頭緊鎖。
“但花旗（C）的通道堵死了。我們的市價單被退回來三次，限價單掛上去不到半秒就被擊穿！”
伊莎貝拉抬起頭：“通道承載上限了？換德銀試試？”
“不是通道的問題。”坐在角落的馬特聲音冰冷地切入。他首接將花旗的期權深度圖甩到了中央主螢幕上。
螢幕上，花旗看跌期權（Put）的買方盤口原本己經被做市商的對沖引擎填滿，但現在，上面正像瀑布一樣傾瀉著天量的賣單。
不是幾十手、幾百手地試探，而是幾萬手的市價拋單，像一輛失控的泥頭車，正閉著眼睛把整車帶血的籌碼往買一上傾倒。
“有人在跟我們搶逃生門。”
馬特盯著暴跌的隱含波動率（IV），“而且吃相極度難看。對方也根本不在乎滑點，只要能賣出去，什麼價格都接受。”
“被我們帶節奏了？”
林濤煩躁地咬著牙，眼睜睜看著自己設定的平倉均價被這股突如其來的洪流一路往下砸，“看到我們平倉，以為大資金在撤退，跟風砸盤？”
“體量不對。”
本·卡恩站起身，眯著眼睛湊近螢幕，“如果是跟風的短線客，平掉近月的投機倉位就夠了。但你看這兒——”
本·卡恩的手指點在螢幕右側的合約鏈上。
“十二月到期。明年一月到期。連最深度的遠期LEAPS（長期期權）都在被不計成本地砸。對方不是在止盈，是在清空整個花旗的空頭底倉。”
交易室裡短暫地安靜了兩秒。
在今天這種全場暴漲、做市商閉著眼睛收期權的日子裡，出現大額平倉不奇怪。但這種連遠期避險底倉都按市價砸穿地板的玩法，違背了華爾街最基礎的交易常識。
每一張被市價砸出的遠期期權，都在白白蒸發掉百分之三十以上的波動率溢價。
“爆倉？”
艾莉西亞冷靜地丟擲一個假設。
“某家對沖基金別的倉位爆了，主經紀商的風控程式強行平掉了他們手裡唯一賺錢的花旗Put來填補保證金缺口？”
“也可能是內幕。”
林濤猜測，“財政部要單方面給花旗注資？或者中東的主權基金要入股？他們提前聽到了風聲在搶跑？”
陸澤坐在主控位上，手裡端著一杯己經不再冒冷氣的冰水。
他的目光從花旗那被砸得千瘡百孔的盤口上掃過，眉頭微微皺起。
？幕
