週一。
把戴爾筆記本開啟，登入C賬戶的期貨交易介面。
可用資金：30,120,000.00元。
三千萬出頭。
這是他從其他賬戶抽調過來的全部子彈。
目標：某核心化工品主力合約。
陳啟在鍵盤上敲擊，調出這隻合約的盤口資訊。
昨天收盤價6850元/噸。
按照10%的保證金比例，三千萬能買到大約4400手。
換算成貨值。三個億。
三個億的空單。
陳啟看著螢幕上平靜的盤面，深吸了一口氣。
九點整。
第一根分時線跳了出來。
盤價6855。微漲。
多頭資金在緩慢推升價格，一切如常。
陳啟沒有立刻動手。
三千萬的空單不能一次性砸進去。
這個品種的日均成交量雖然不小，但三個億的貨值如果瞬間灌入賣盤，會首接把買一到買十的託單全部打穿。
盤口上會出現一個巨大的缺口。
多頭主力會立刻警覺：“誰在大量做空？”
那樣的話，他的建倉成本會非常難看，滑點可能高達幾十個基點。
陳啟開始拆單。
五十手。掛在賣三的位置。等著被動成交。
成交了。
又掛五十手。賣西。
成交。
一百手。賣二。
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